当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（）

当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0 正确答案：等于0

按照资本资产定价模型，确定证券组合必要收益率所考虑的因素有（）

按照资本资产定价模型，确定证券组合必要收益率所考虑的因素有（） A.无风险收益率 B.公司股票的特有风险 C.特定股票的β系数 D.所有股票的平均收益率 正确答案：无风险收益率；特定股票的β系数；所有股票的平均收益率

下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）

下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（） A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 C.市场上所有资产的β系数应是正数 D.如果市场风险报酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高 E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险报酬越小 正确答案：如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高；如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率；如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险报酬越小

下列关于必要收益率的表述中，正确的有（）

贝塔系数反映的是某种股票的全部风险。若某种股票的系数为1，则当市场收益率上涨1%时，该种股票的收益率的上升值为市场收益率的1倍，即2%。（）

贝塔系数反映的是某种股票的全部风险。若某种股票的系数为1，则当市场收益率上涨1%时，该种股票的收益率的上升值为市场收益率的1倍，即2%。（） A.正确 B.错误 正确答案：错误 分析：系数反映的是某种股票的系统风险