某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7,它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%,无风险利率为5%。假定资本资产定价模型成立。根据题意,下列选项正确的有()
A.证券组合的β系数1.66
B.证券组合的预期收益率13.3%
C.证券组合的风险报酬率10%
D.没有丙股票证券组合的β系数为2.45
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某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7,它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%,无风险利率为5%。假定资本资产定价模型成立。根据题意,下列选项正确的有()
A.证券组合的β系数1.66
B.证券组合的预期收益率13.3%
C.证券组合的风险报酬率10%
D.没有丙股票证券组合的β系数为2.45